m. W. werden die Umlaute absichtlich bei den Ordner- und Dateinamen weggelassen, um evtl. Probleme auf einigen Plattformen zu umschiffen.
Das lässt sich auch nicht durch eine Einstellung abschalten.
In der Plex-Oberfläche erscheinen die Titel jedoch mit Umlauten.
Die einzigen Abhilfe die ich mir vorstellen könnte, wäre das Ganze nachher noch mal durch Filebot zu jagen.